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证券投资分析
作者：
 罗忠洲 编著
定价：
48 元
页数：
289页
ISBN：
978-7-309-13474-2/F.2442
字数：
395千字
开本：
16 开
装帧：
平装
出版日期：
2018年3月 　　　　　　
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内容提要

       本课程在介绍证券投资分析基础知识的基础上，主要从证券价值投资分析、证券投资技术分析和证券投资行为分析三个角度阐述证券投资分析的方法。
       证券价值投资分析部分包括相对估值与绝对价值估值理论、基于行业护城河的行业分析和基于价值评估的公司财务分析。证券投资技术分析部分包括技术分析的理论基础与流派、技术形态分析和技术指标分析。证券投资行为分析包括投资者个体行为理论、投资群体性行为分析和行为资产组合理论。
      

作者简介

       罗忠洲，经济学博士，复旦大学金融研究院副研究员。主要从事证券投资、投资银行和汇率研究。
       1998-2005年先后在兴业证券、华龙证券投资银行部工作。2005年获得经济学博士学位，2009年4月起任职复旦大学金融研究院。
       目前为本科生和研究生开设投资银行学、证券投资理论与技术分析等课程，讲课理论联系实际，深入浅出，深受学生的好评。
       先后主持教育部人文社会科学基金、上海哲学社会科学基金、上海证券交易所上证联合研究计划课题等多项科研项目。
       在《世界经济》《金融研究》等国家权威期刊发表了论文20多篇。
       出版了专著《日元汇率波动的经济效应研究》（中国金融出版社）。
      

书摘

       目录
      
       第一章 证券投资基础知识
       教学目的与要求
       第一节 证券投资分析的含义及目标
       一、证券投资分析的含义
       二、证券投资分析的目标
       三、证券投资与投机
       第二节 证券投资分析的方法
       一、证券投资基础分析法
       二、证券投资技术分析法
       三、证券投资心理分析法
       四、证券投资组合分析法
       第三节 证券投资分析的手段
       一、自上而下和自下而上
       二、积极投资和消极投资
       三、定性分析和定量分析
       第四节 证券投资业绩评价
       一、詹森指数（Jensen ratio）
       二、特雷诺指数（Treynor ratio）
       三、夏普指数（Sharpe Ratio）
       四、索提诺指数（Sortino ratio）
       五、信息指数（information ratio）
       案例分析：市场中存在Alpha收益吗？
       小结
       习题
      
       第二章 证券投资宏观环境分析
       教学目的与要求
       第一节 宏观经济分析框架
       一、宏观经济政策的目标
       二、凯恩斯主义经济学
       三、古典经济学
       四、宏观经济与证券市场的互动关系
       第二节 货币政策与流动性
       一、货币政策分析框架
       二、流动性分析框架
       第三节 财政政策与产业政策
       一、财政政策分析与证券投资
       二、产业政策与证券投资
       案例分析： 宏观经济周期与“通胀无牛市”
       小结
       习题
      
       第三章 估值理论
       教学目的与要求
       第一节 相对价值估值模型
       一、市盈率
       二、PEG
       三、市净率
       四、市销率
       五、市值法
       第二节 绝对价值估值模型
       一、红利贴现模型
       二、自由现金流贴现模型
       第三节 其他估值模型
       一、DEVA估值模型
       二、实物期权法估值模型
       三、剩余收益估值模型
       案例分析：肯尼斯·费雪“超级强势股”选股策略及其在中国市场的应用
       小结
       习题
      
       第四章 行业分析
       教学目的与要求
       第一节 行业生命周期与行业竞争结构
       一、行业生命周期
       二、行业结构与行业竞争
       三、行业变迁与股价表现
       第二节 经济护城河
       一、经济护城河的源泉
       二、寻找经济护城河
       三、经济护城河的动态变化
       第三节 宏观经济周期与行业轮动
       一、宏观经济周期与行业发展
       二、美林投资钟与大类资产配置
       案例分析：中国股票市场的行业轮动情况
       小结
       习题
      
       第五章 公司财务分析
       教学目的与要求
       第一节 财务报表分析基础
       一、资产负债表
       二、利润表
       三、现金流量表
       四、所有者权益变动表
       五、附注
       第二节 公司基本面分析
       一、公司行业地位
       二、公司经营能力
       三、公司成长性
       第三节 公司财务分析
       一、公司盈利能力
       二、公司营运能力
       三、公司偿债能力
       四、杜邦分析法
       五、沃尔评分法
       案例分析：欧奈尔的CAN SLIM选股策略及其在中国市场的应用
       小结
       习题
      
       第六章 证券投资技术分析理论
       教学目的与要求
       第一节 证券投资技术分析理论基础
       一、证券投资技术分析的理论基础
       二、三大假设的局限性
       三、证券投资技术分析的优势及其局限性
       四、运用证券投资技术分析时应注意的问题
       第二节 证券投资技术分析方法
       一、K线法
       二、切线法
       三、形态法
       四、指标法
       五、波浪分析法
       第三节 证券投资技术分析常用理论
       一、道氏理论
       二、波浪理论
       三、江恩理论
       四、时间周期理论
       五、混沌理论
       六、缺口理论
       案例分析：2014-2015年牛市五浪上涨的波浪理论分析
       小结
       习题
      
       第七章 证券投资技术形态分析
       教学目的与要求
       第一节 支撑线与压力线
       一、支撑线和压力线的含义和画法
       二、支撑线和压力线的作用
       三、支撑线和压力线的理论依据
       四、支撑线和压力线的突破与转化
       五、基于支撑线和压力线的买卖操作
       第二节 趋势线、轨道线与黄金分割线
       一、趋势线
       二、轨道线
       三、黄金分割线和斐波那契数列
       第三节 技术形态
       一、价格运行的一般规律和基本形态类型
       二、反转突破形态
       三、持续整理形态
       案例分析：平台突破形态量化投资策略
       小结
       习题
      
       第八章 证券投资技术指标分析
       教学目的与要求
       第一节 技术指标分类
       一、技术指标的概念
       二、产生技术指标的方法
       三、技术指标的六个应用法则
       四、技术指标的分类
       第二节 趋势类指标
       一、移动平均线（MA）
       二、指数平滑异同移动平均线（MACD）
       三、布林线指标（BOLL）
       第三节 震荡类指标
       一、相对强弱指标（RSI）
       二、威廉指标（W％R）
       三、随机指标（KDJ）
       四、乖离率（BIAS）
       第四节 大势类指标
       一、腾落指数（ADL）
       二、涨跌比率（ADR）
       第五节 成交量类指标
       一、能量潮指标（OBV）
       二、成交量比率指标（VR）
       第六节 人气类指标
       一、人气和买卖意愿指标（ARBR）
       二、中间意愿指标（CR）
       三、心理线（PSY）
       案例分析：上证50技术指标量化投资策略回溯
       小结
       习题
      
       第九章 投资者个体行为分析
       教学目的与要求
       第一节 投资者心理与行为偏差
       一、过度自信与过度交易
       二、证实偏差
       三、锚定效应
       四、代表性偏差
       五、框架依赖
       六、损失厌恶与禀赋效应
       七、后悔厌恶与处置效应
       第二节 证券市场的异象
       一、证券市场异象
       二、对证券市场异象的解释
       第三节 前景理论
       一、前景理论的基本内容
       二、前景理论的应用
       三、前景理论的发展
       案例分析：证券投资基金中的处置效应和反处置效应
       小结
       习题
      
       第十章 投资群体行为分析
       教学目的与要求
       第一节 羊群行为及其市场效应
       一、羊群行为
       二、羊群行为成因
       三、金融市场上羊群行为研究
       第二节 投资者互动模型
       一、模型基本思路
       二、LLS模型
       三、股价的涨跌及周期循环
       四、多种群LLS模型的现实特征
       第三节 金融泡沫
       一、金融市场泡沫
       二、理性泡沫与非理性泡沫
       三、资产泡沫的特征
       案例分析：我国大宗商品期货市场存在羊群行为吗
       小结
       习题
      
       第十一章 行为资产组合与行为投资决策
       教学目的与要求
       第一节 噪声交易与资产定价
       一、噪声交易者基本模型
       二、噪声交易与资产定价
       三、中国证券市场的噪声交易问题
       第二节 行为资产定价模型
       一、CAPM及其拓展模型
       二、行为资产定价模型
       第三节 行为资产组合理论模型
       一、传统资产组合理论的局限性
       二、行为资产组合理论
       第四节 行为投资策略
       一、逆向投资策略
       二、动量交易策略
       三、小盘股策略
       四、集中投资策略
       五、量化投资策略
       案例分析：BAPM vs CAPM：来自中国A股市场的实证
       小结
       习题
      
       案例 分析浑水做空辉山乳业：海外机构狙击中概股之道
       引言
       1. 昨日之日不可留
       2. 浑水摸鱼：一池浑水，谁能得鱼？
       3. 今日之日多烦忧
      
       参考文献
      

书评       
　  

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