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纳入MSCI指数对新兴股票市场的影响研究
作者：
 杜玉林 著
定价：
50 元
页数：
237页
ISBN：
978-7-309-17167-9/F.3022
字数：
177千字
开本：
32 开
装帧：
平装
出版日期：
2024年1月 　　　　　　
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内容提要

       本书首先介绍了MSCI指数的结构体系、编制方法、指数审议以及纳入MSCI新兴市场指数所需条件等；其次研究中国A股纳入MSCI新兴市场指数后是否存在公告效应，以及对其他新兴经济体股票市场的影响；再次研究在新兴股票市场纳入MSCI新兴市场指数后，新兴股票市场与发达股票市场的联动性、波动溢出效应以及尾部风险；最后为中国A股早日100%纳入MSCI新兴市场指数提出了一些建议。
      

作者简介

       杜玉林 上海财经大学金融学院金融数学与金融工程专业博士，华东政法大学商学院副教授，金融学硕士生导师，上海市数量经济学会会员，研究方向为金融计量学与金融市场等。在《上海交通大学学报》《上海经济研究》《统计与决策》等核心期刊上发表多篇论文，主持上海市教委课题一项、博士后基金课题一项，同时参与多项国家自然科学基金和社会科学基金课题。
      

书摘

       目录
      
       绪论
       第一节 选题意义和背景
       第二节 基础理论与文献综述
       一、股票纳入MSCI指数对新兴股票市场的公告效应
       二、新兴股票市场与发达股票市场的联动性
       第三节 主要内容
      
       第一章 股票价格指数编制与MSCI指数简介
       第一节 股票价格指数编制方法
       一、价格指数简介
       二、股票价格指数的编制方法
       第二节 MSCI指数简介
       一、MSCI（明晟）公司
       二、MSCI指数体系
       三、MSCI中国指数系列
      
       第二章 新兴股票市场纳入MSCI指数进程及影响
       第一节 事件分析法简介
       一、定义事件与事件窗
       二、估计股票正常预期收益和异常收益
       三、统计检验
       第二节 韩国股票市场纳入MSCI指数的进程及影响
       一、韩国股票市场纳入MSCI指数的进程
       二、韩国股票市场纳入MSCI指数的影响
       第三节 中国股票市场纳入MSCI指数的进程及影响
       一、中国A股市场纳入MSCI指数的进程
       二、对股票超额收益率的影响
       三、对股票价格波动率的影响
       第四节 其他新兴股票市场纳入MSCI指数的影响
      
       第三章 新兴股票市场与发达股票市场的联动性研究
       第一节 时间序列分析基础
       一、一元时间序列分析
       二、多元时间序列分析
       第二节 新兴股票市场与发达股票市场的动态融合实证研究
       一、动态融合模型简介
       二、韩国股票市场
       三、中国A股市场
       四、MSCI新兴股票市场
       五、小结
       第三节 新兴股票市场与发达股票市场的波动溢出实证研究
       一、波动溢出模型简介
       二、韩国股票市场
       三、中国A股市场
       四、MSCI新兴股票市场
       五、小结
       第四节 新兴股票市场与发达股票市场的尾部风险实证研究
       一、Copula函数与尾部风险模型
       二、韩国股票市场
       三、中国A股市场
       四、MSCI新兴股票市场
       五、小结
      
       第四章 结束语以及政策建议
       一、政府层面
       二、公司层面
       三、投资者层面
      
       附录 书中所用Copula 函数程序
      
       参考文献
      
       后记
      

书评       
　  

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