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利率曲线及其构造
作者：
 周星 著
定价：
28.00元
页数：
154页
ISBN：
978-7-309-06503-9/F.1471
字数：
146千字
开本：
16 开
装帧：
平装
出版日期：
2009年9月 　　　　　　
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内容提要

       利率曲线的构造，是定量金融学中的一项极为重要的内容之一。对于金融业的从业人员来说，利率曲线构造的水准直接影响金融产品交易员的业绩，也考量了投资银行风险管理的能力。
       本书专注于利率曲线及其构造的介绍，尽管书中大量运用了现代数学的描述手段，但研究的是金融问题而不是数学问题，内容展开的重点是对金融概念的理解与把握。由于利率曲线的构造有很强的实践性，书中还专门讲解了相关的软件编程知识。
       本书是国内较为少见的专述利率曲线的著作，加之作者有在华尔街从业的宝贵经历和实践经验，使本书既能作为高校金融类专业师生的教学读物，也能为金融从业人员提供相应的理论知识和工作借鉴。
      

作者简介

书摘

       目 录
      
       序言
      
       1 利率及贴现率
       1．1 利息与利率
       1．2 利息的计算
       1．3 零利率、现期利率和远期利率
       1．4 即时利率(Instaneous Interest Rate)
       1．5 现值和贴现率
       1．6 现金流及其现值
      
       2 利率金融产品
       2．1 利率曲线和利率金融产品
       2．2 定期存款及欧洲美元期货(Euro Dollar Future)
       2．3 远期利率协议(Forward Rate Agreement FRA)
       2．4 债券(Bond)
       2．5 利率掉期(Interest Rate Swap)
       2．6 小结
      
       3 日期序列
       3．1 到期日、付款日及日记数基准
       3．2 结算日(Spot Day)
       3．3 起息日、止息日和指标利率起、止日
       3．4 指标利率确定日(Reset Day)和利率截止日 (Rate Cut—off Day)
       3．5 利率掉期日期序列的生成
      
       4 利率曲线及其构造
       4．1 利率曲线
       4．2 利率曲线的判断标准
       4．3 利率曲线的形状
       4．4 利率曲线函数
       4．5 一个简单的利率曲线求解的例子
       4．6 同一个例子的另解(Bootstrapping)
       4．7 利率的补偿和调整
       4．8 利率曲线间的关系
       4．9 一个相对完整的例子
       4．10 小结
       4．11 利率曲线构造的最新探索
      
       5 一些细节和实际问题
       5．1 计算非标准期限的远期利率
       5．2 日期序列的数据结构
       5．3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论
       5．4 掉期利率和掉期利差的计算
       5．5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整
       5．6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考
       5．7 数据的缓冲
       5．8 多线程环境下的利率曲线构造
      
       6 数值计算
       6．1 数值计算
       6．2 内插值(Intrapolation)和外插值(Extrapolation)
       6．3 向量和矩阵
       6．4 非线性方程的求根
       6．5 多变量的优化和求最小值
      
       7 基于利率曲线的风险预估
       7．1 市场价格对利率曲线的影响
       7．2 利率曲线对投资组合的影响
       7．3 动态利率曲线和利率模型
       7．4 蒙特卡罗方法和随机数
      
       8 一个典型的利率曲线程序库的组成
       8．1 利率金融产品类库
       8．2 插值函数集合
       8．3 通用数学子程序
       8．4 利率曲线类库
      
       附录
       1 月份代码
       2 常见的日期调整规则(Date Shift Convention)
       3 麦氏久期的直观解释

书评       
　  

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