再保险精算问题研究/徐爱荣著/复旦大学出版社

再保险精算问题研究

作者：

徐爱荣著

定价：

16 元

页数：

220页

ISBN：

978-7-309-08481-8/F.1760

字数：

164千字

开本：

32 开

装帧：

平装

出版日期：

2011年10月　　　　　　

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内容提要

       前言

       中国加入世界贸易组织后，在再保险市场的开放程度方面比起直接保险市场来说要快得多。如20%的法定分保比例，从2003年起每年下降5个百分点，直至加入后4年取消法定分保，即从2006年开始法定分保比例下降为0。而我国的再保险市场不论在产品开发、管理水平、市场规模还是在法规监管方面，不但不能和国外相提并论，即便与国内直接保险市场相比也不可同日而语。同时，国内目前只有中国再保险公司一家中资专业再保险人，其国际竞争力非常有限。众所周知，再保险已成为现代保险经营过程中必不可少的重要环节，再保险市场的健全对中国保险业的发展来说至关重要。中国再保险业发展缓慢，有发展历史短和制度不完善的原因，但精算技术落后则是根本性的原因。而且，2009年10月新修订的《保险法》第85条要求：“保险公司应当聘用经国务院保险监督管理机构认可的精算专业人员，建立精算报告制度。”也就是说，再保险公司也必须“聘用合格的精算专业人员，建立精算报告制度”。在此背景下，进行有关再保险精算问题的研究，对提高我国再保险公司的国际竞争力和促进再保险市场的建设来说，无疑具有重要的意义。
       然而，国内关于再保险精算问题的研究多散见于各类保险文献之中，各主题之间缺乏有机的联系。本书试图在一个较为完整的框架之下研究再保险精算问题，深入分析有关问题之间的联系，为构造科学的再保险精算研究体系提供一种选择，增强其实践指导作用。
       在国内外研究的基础上，本书进行了某些创新，主要体现在：
       首先是对再保险精算的含义进行了界定，指出再保险精算包括原保险公司再保险业务精算和再保险公司业务精算两层含义，在此基础上，对再保险精算问题进行了较为系统的研究。其中，最优再保险与再保险自留额是从原保险公司再保险业务精算的角度研究，再保险定价与准备金估算是从再保险公司业务精算的角度研究，而巨灾再保险则是从再保险精算两层含义结合的角度研究。
       其次是从再保险精算两层含义结合的角度，对巨灾再保险的定价进行了博弈分析，指出由于原保险人存在道德风险的可能性，再保险人会把这看作是额外的风险，并相应地在再保险保费上体现出来。
       再次是用现金流量折现法（DCF）探讨了巨灾债券的定价，进一步丰富了巨灾债券的定价方法，并证明了利息与部分本金存在风险、只有利息存在风险、利息与全部本金均有风险这三种巨灾债券费率实际上相同。
       全书分为五章，主要内容包括：
       第一章讨论的是最优再保险问题。再保险的方式多种多样，保险人在作分保安排时如何选择就是所谓的最优再保险问题。本章首先分析了再保险的作用和分类，并据此构造了比例再保险和非比例再保险的数理模型。然后研究了均值—方差原理、调节系数标准、效用理论在最优再保险选择中的应用。
       第二章分析的是再保险自留额问题。基于对影响再保险自留额的非技术性因素和技术性因素的分析，本章重点讨论了确定再保险自留额的四种理论模型，并对这些模型进行了比较分析。
       第三章探讨的是再保险定价与准备金估算问题。本章以超额赔款再保险为例，讨论了非比例再保险的定价方法。首先分析了再保险费率的构成及其影响因素，然后探讨了计算再保险纯费率的杜马表格法和纯保费的损失分布法及损失分布模拟法，并提出了再保险保费的计算方法。最后，对再保险准备金的估算进行了分析和探讨。
       第四章讨论巨灾风险的转移问题。本章首先介绍了巨灾风险的含义、特点及目前全球巨灾风险概况，讨论了常见的巨灾风险处理方法——保险、巨灾再保险、政府以及巨灾风险证券化。然后用博弈理论对巨灾再保险交易中的道德风险进行了分析，并用现金流量折现法（DCF）探讨了巨灾债券的定价。
       第五章对再保险精算的应用与研究展望进行分析。本章在分析了我国再保险业发展的现状及存在的主要问题的基础上，讨论了再保险精算在我国的应用，并提出了发展再保险精算的一些建议，最后展望了再保险精算问题进一步研究的领域与发展方向。
       本书是在我的博士论文基础上修订完成的。博士论文最初的写作，得到了我的导师——上海财经大学许谨良教授的悉心指导。在此，谨向导师表示诚挚的谢意。此外，上海财经大学王德发教授、谢志刚教授和我的师兄万俊文博士，从选题、收集资料、动笔组织、修改初稿到最终定稿，他们都给我提出了许多非常中肯的建议和修改意见，在此谨致谢意。
       本书的出版得到了上海市教委重点学科建设项目（项目编号： J51601）的资助，在此一并致以谢意。

       徐爱荣
       2011年4月

作者简介

徐爱荣，男，1974年生。1999年4月开始进入上海金融学院任教，2004年11月开始担任保险系主持工作的副主任，2009年1月担任上海金融学院保险学院副院长，副教授。主讲课程包括《保险学》、《人身保险》、《风险管理》、《社会保险》等。
2004年在上海财经大学获得经济学博士学位。2004年2月入选为2004—2005年度上海高校优秀青年教师后备人选。2006年8—12月在美国马里兰州Towson大学数学系进修《利息理论》、《金融工程》等精算方向课程。在《中国改革》、《统计与决策》、《改革与战略》、《金融理论与实践》、《上海保险》等报纸杂志发表多篇论文，并主编、参编、参译多部保险学教材，主持了上海市教委课题《中国保险业税收政策研究》。

书摘

       目录

       引言

       第一章再保险方式——最优再保险问题
       第一节再保险概述
       第二节再保险类型的数理模型
       第三节最优再保险方式的选择

       第二章再保险自留额问题
       第一节影响再保险自留额的因素
       第二节相对自留额模型和财务稳定系数模型
       第三节绝对自留额模型和调节系数模型
       第四节四种自留额模型的比较分析

       第三章再保险定价与准备金估算问题
       第一节再保险费率概述
       第二节再保险纯费率的计算——杜马表格法
       第三节再保险纯保费的计算——损失分布法
       第四节再保险纯保费的计算——损失分布模拟法
       第五节再保险保费的计算
       第六节再保险准备金的估算

       第四章巨灾风险的转移问题
       第一节常见的巨灾风险处理方法
       第二节巨灾再保险的博弈论分析
       第三节巨灾债券的DCF定价方法探讨

       第五章再保险精算的应用与研究展望
       第一节中国再保险业发展的现状及存在的问题
       第二节再保险精算的应用与政策建议
       第三节再保险精算问题研究与发展展望

       附录
       附录Ⅰ 风险模型
       附录Ⅱ 损失分布
       附录Ⅲ 再保险业务管理规定

       参考文献

书评


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