热搜：南怀瑾 |证严上人

分类浏览

  • 文学艺术
  • 历史哲学
  • 政治法律
  • 经济管理
  • 新闻传播
  • 外国语言
  • 理工科技
  • 文化教育
  • 医药卫生
  • 教辅教参
  • 学前教育
  • 综合性图书

品牌教材

复旦博学品牌
复旦卓越品牌


期货市场的定价、行为模式和制度设计
作者：
 宋军 著
定价：
24 元
页数：
325页
ISBN：
978-7-309-09289-9/F.1882
字数：
247千字
开本：
32 开
装帧：
平装
出版日期：
2012年12月 　　　　　　
本类其他相关图书

内容提要

       本书主要研究期货市场的定价、行为模式和相关制度。首先研究期货市场的风险溢价效应，包括市场参与者的风险态度对期货定价的影响、国内外股指期货市场的风险溢价对比、风险溢价效应的季节效应等，并提出了一个期货市场逼仓预警模型。然后研究了基于权重股的股指期货操纵模式和期铜市场的国际跨市套利。最后对保证金、股指期货的结算时间窗口等我国期货市场的制度进行了评估研究。

作者简介

       宋军，复旦大学经济学院同际金融系副教授，副系主任；—亡海金融工程学会理事；深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所应用经济学博士后；上海交通大学管理科学与工程学博士。主要研究方向为行为金融、资产定价和金融工程。已承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》等期刊发表论文几十篇，出版专著一本。为《管理科学学报》、《上海交通大学学报》、《系统管理学报》和《中国金融评论》等多个期刊的匿名审稿人。

书摘

       目录
      
       第一章 序言
       1.1快速发展的中国期货市场
       1.2期货市场的价值基础
       1.3本书的主要内容
      
       第二章 基于风险溢价的期货定价理论
       2.1研究基础
       2.2理论基础
       2.3数值计算
      
       第三章 商品期货的风险溢价研究
       3.1风险溢价转移效应
       3.2研究前提和研究假设
       3.3套期保值策略的构造
       3.4模拟结果和分析
       3.5结论和讨论
      
       第四章 股指期货的风险溢价研究
       4.1国内外主要股指期货市场与合约概况
       4.2参数设置与数据来源
       4.3风险溢价的计算结果
       4.4模拟套期保值策略结果分析
      
       第五章 风险溢价的季节效应
       5.1引言
       5.2研究假设
       5.3计算结果和分析
       5.4政策建议
       5.5结论和讨论
      
       第六章 套期保值的模式识别
       6.1引言
       6.2研究背景
       6.3研究方法
       6.4实证结果和分析
       6.5总结与讨论
      
       第七章 风险溢价对成交量和波动性的影响
       7.1不对称关系
       7.2数据
       7.3实证结果
       7.4结论与扩展
      
       第八章 逼仓识别和保证金设置
       8.1研究背景
       8.2逼仓动机分析
       8.3实证检验方法
       8.4数据来源和处理
       8.5实证结果
       8.6保证金设置与逼仓风险预警方法研究
       8.7总结与讨论
      
       第九章 基于权重股的股指期货的操纵模式研究
       9.1引言
       9.2数据说明
       9.3模型构建及参数估计
       9.4结论分析
      
       第十章 期铜市场的国际跨市套利
       10.1背景
       10.2SHFE期铜引导LME期铜和跨市套利
       10.3跨市套利头寸的分布特征
       10.4内盘在远月合约上的对手盘
       10.5结论
      
       第十一章 保证金的绩效研究
       11.1引言
       11.2研究背景
       11.3我国期货交易的两类保证金调整
       11.4事件研究法
       11.5结构向量自回归模型（SVAR）
       11.6总结和讨论
      
       第十二章 沪深300股指期货最优结算窗口设计
       12.1引言
       12.2研究背景
       12.3方法
       12.4数据
       12.5结果和分析
       12.6结论
      
       第十三章 期权加油卡
       13.1背景
       13.2期权加油卡的产品设计和运作模式
       13.3期权加油卡的定价
       13.4期权加油卡的套期保值策略
       13.5结论和讨论
      
       参考文献

书评       
　  

地址:上海市国权路579号
邮编:200433
电话:021-65642854(社办)
传真:021-65104812

　
　

版权所有©复旦大学出版社,2002-2025年，若有问题请与我们 (webmaster@fudanpress.com) 联系！ 沪ICP备05015926号